Он определяет отношение среднего роста к среднему падению цены актива. Этот сигнал подтверждения тренда возникает, когда RSI начинает падать с 70% в сторону 50%-го уровня. В таком случае вы наблюдаете подтверждение, что на рынке доминируют медведи.
Дивергенция и конвергенция на RSI
Она образуется при расхождении значения индикатора и цены актива, что нередко указывает на дальнейший разворот тренда. Индекс относительной силы на уровне 50 — это усредненное значение. Если он пересекает среднее значение снизу вверх, это свидетельствует о будущем восходящем тренде. Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже. Еще один сигнал который дает RSI — это дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение).
Например, если выбрать «Д1», это будет значить, что одна свеча на графике будет соответствовать одному дню. Например, это могут быть акции Совкомбанка или облигации «Русала». То есть — да, есть сила тренда в сторону падения актива. Но нет гарантии, что, когда RSI дойдет до определенного значения, тренд обязательно развернется.
- Однако в сильных трендах RSI может продолжительное время находиться в зоне перекупленности, поэтому важно руководствоваться дополнительными торговыми данными.
- Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса.
- Если сегодня акции компании выросли, то это учитывают при расчете средней величины роста, а для расчета средней величины снижения изменения считают равными нулю.
- Еще индикатор широко применяется для проведения линий тренда.
Сигнал медвежьего тренда
На шкале индикатора ключевыми уровнями являются 0, 50 и 100. Если значения RSI держатся выше линии 50, тренд остаётся бычьим. Если находятся под ней, это говорит о медвежьем тренде.
– Значение ниже 30 сигнализирует о перепроданности, которая способна привести к восходящему отскоку. Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи. Если актив достиг минимума, а RSI не опустился до предыдущих минимумов, это указывает на скорый возможный разворот актива. Это хороший момент для того, чтобы покупать, ведь спрос на актив должен начать расти. Это периоды, когда цена растет или падает слишком сильно.
Традиционно к перекупленности относят показатель RSI от 70 и выше. Благодаря разбросу значений от 0 до 100 можно оценить общую силу тренда. Например, если разброс колебаний RSI смещается от 30–60 до 50–80, то можно говорить о существенном восходящем тренде. Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи.
Формула расчета RSI
В противном случае мы рискуем получить повышенное число ложных сигналов. А настроек у индикатора всего одна — это число периодов. По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14». Но важно понимать, что индикатор создавался под фондовый рынок и для дневных графиков.
Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде. Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения. Индикатор RSI имеет ещё одно преимущество — он в точности отображает движение котировок на графике терминала «Метатрейдер».
- Его активно используют как в традиционной торговле акциями, так и на рынках криптовалют и других цифровых активов.
- – Медвежья дивергенция распознается при достижении ценой нового максимума, в отличие от RSI, который остается значительно ниже цены.
- Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников.
- Поэтому вероятность последующей коррекции будет расти.
- Более того, внезапная глубокая коррекция может разрушить все планы трейдера на получение прибыли.
Как правильно настроить и использовать RSI
Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту. Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда. ГдеUpeman — средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,Downeman — среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально. При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз.
Дивергенция и конвергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14). Можно взять уровни меньше (например, 65-35), но больше не стоит. индекс относительной силы При значениях 80-20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням. Поэтому для первого случая подойдет RSI с более коротким периодом, а для второго этот период придется немного подправить в сторону увеличения.
Дивергенция RSI
Если бы мы открывали позицию по этому сигналу, то такая сделка могла серьезно потрепать нервы и торговый депозит. Также по нему очень удобно определять поведение цены в будущем, поскольку уровни поддержки и сопротивления хорошо работают здесь. Опытные трейдеры знают, что самые точные сигналы подаются в зонах перекупленности и перепроданности. Это места перенасыщения рынка покупателями или продавцами, где цена демонстрирует намерение изменить тенденцию. Получив подтверждающий сигнал, трейдер укрепится в принятом решении. Видно, что цена пока ещё продолжает движение наверх, в то время как индикатор RSI показывает движение вниз.
Таким образом вы сможете сверять показания и существенно снизить количество ложных сигналов. Вот несколько вариантов сочетания RSI с другими торговыми индикаторами. Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению. Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы.
Если вы не знакомы с этим понятием, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей, перейдя вот по этой ссылке. Бывает так, что максимумы и минимумы осциллятора появляются раньше, чем ценовые максимумы (минимумы). Но это довольно слабый сигнал и я не стал бы на него полагаться.
При увеличении периода трейдер будет получать сигналы от индикатора реже, зато уменьшится вероятность ложных сигналов. Если метод торговли требует большего количества сигналов, выбирается период меньше, однако это влечёт за собой появление «шумов», которые придётся отсеивать другими способами. Технический анализ остается ключевым инструментом в принятии торговых решений трейдерами на финансовых рынках, так как он позволяет глубже понять динамику цен. Один из самых востребованных индикаторов в этом направлении – индекс относительной силы. Более точный сигнал на смену тренда — выход цены из зоны перекупленности/перепроданности. Но и в этом случае лучше повременить и убедиться, что цена закрепилась ниже или выше указанных уровней.